자산군 유형 해외주식

KODEX 미국S&P500선물(H)(219480)

전세계 가장 큰 주식시장인 미국.
미국에 상장된 500개 글로벌 대표기업 관련 상품에 투자합니다.

  • 현재가(원)

    14,185

  • 기준가(iNAV/원)

    14,096

    상승 76 (0.55%)

  • 거래량(주)

    47,340

기준일 : (본 정보는 20~30분 지연 정보입니다.
당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다. )

*기준일 :

상품 정보

KODEX S&P500선물(H) ETF 투자포인트

1. 미국시장에 투자하는 가장 손쉬운 방법

  • CME (시카고상업거래소)에 상장되어 있는 S&P500 선물(S&P500 E-mini Futures) 가격에 연동되는 ETF
  • 원달러 변동에 대한 환헷지를 통해 S&P500선물 가격의 움직임을 반영하는 것을 추구
  • 국내 주식시장 시간에 손쉽게 미국시장 투자 가능

2. 기초지수는 Standard&Poors에서 발표하는 ‘S&P 500 Futures Total Return Index’ 입니다.

  • S&P 500 Futures Total Return Index 는 1997년 9월 9일 100포인트를 시작으로 산출하여 2010년 8월부터 발표해 온 지수입니다.
  • 이 지수의 구성종목은 CME에 상장된 S&P500 E-mini Futures의 최근월물로 이루어지며, 만기 5영업일 전에 보유하고 있던 최근월 선물에서 차근월 선물로 교체하는 롤오버 방법을 사용합니다.

투자 유의사항

1. KODEX S&P500선물(H)는 S&P500 현물지수에 투자하지 않고 파생상품(선물)에 투자하는 ETF 입니다.

  • S&P500 현물 지수가격과 선물 가격의 차이, 선물의 롤오버(월물교체) 거래로 인하여 S&P500 현물지수 직접투자 수익률과 차이가 날 수 있습니다.
  • KODEX S&P500선물(H)의 기초지수인 ‘S&P 500 Futures Total Return Index’는 위와 같은 차이가 반영된 지수 입니다.
  • 롤오버시기에 차근월물의 가격이 보유중인 최근월물 보다 높게 형성되어 있을 경우 (contango 상황) 보유중인 최근월물을 낮은 가격에 매도하고 차근월물을 높은가격으로 매수 하게 되어 최근월물과 차근월물의 가격 차이만큼 비용이 발생하므로 직접 금 현물에 투자하였을 경우보다 수익률이 저조할 수 있습니다

  • 보통 선물 지수는 Spot 지수, Excess Return 지수, Total Return 지수 등 3가지 유형이 있습니다.
    • SPOT 지수 : 지수를 구성하고 있는 지수선물의 최근월물가격(현물가격)을 단순 연결하여 산출한 지수로 실제 실물을 보유하는 것을 가정하는 것과 유사한 산출 방법입니다. 실제로는 지수선물이 만기가 존재하기 때문에 동 지수를 기초로 하는 투자신탁을 운용하는 것은 거의 불가능 합니다.
    • Excess Return 지수 : 지수를 구성하고 있는 지수선물의 가격 변화에 선물 만기 시 발생하는 만기이월효과(Rollover Effect)를 반영하여 산출하는 지수입니다. 만기월 선물과 교체대상월 선물과의 가격 차이에서 발생하는 양(+)의 효과와 부(-)의 효과가 반영되어 산출되는 지수입니다. 즉, 최근월물에서 차근월물로 롤오버되면서 발생하는 효과가 포함된 것으로 선물투자를 통해 투자신탁에서 실질적으로 추적이 가능한 지수입니다.
    • Total Return 지수 : Excess Return 지수가 선물로 구성되어 있으므로, 실제 투자가 이뤄지지 않는 증거금 등을 제외한 부분에 대해 단기금리(예를 들어 T-bill)로 지불한다고 가정하여 Excess Return에 단기채권 수익률을 가산하여 산출한 지수입니다.

2. 일중 추정NAV의 값은 변하지 않지만 유동성공급자의 호가는 실시간 지수선물(S&P500 E-mini Futures)의 가격(GLOBEX 전산장 시세) 움직임을 반영할 수 있습니다.

  • KODEX S&P500선물(H)의 추정 NAV는 기초지수인 S&P 500 Futures Total Return Index 으로 산출됩니다.
  • 이 기초지수는 CME에서 거래되는 S&P500 E-mini Futures의 종가를 반영하여 산출된 지수이고 GLOBEX(전산장)에서 거래되는 S&P500 E-mini Futures의 가격(본장 종료후 전산장에서 거래되는 가격) 움직임이 반영되지 않기 때문에 KODEX S&P500선물(H)의 추정 NAV도 본장 종료후 GLOBEX에서 거래되는 S&P500 E-mini Futures의 가격움직임이 반영되지 않습니다.
  • 그러나 유동성공급자(LP)가 유동성호가를 제공함에 있어 GLOBEX에서 거래되는 S&P500 E-mini Futures의 가격 움직임을 호가에 반영할 수 있습니다.
  • CME S&P500 E-mini Futures의 실시간 가격 확인 웹사이트
    http://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index/e-mini-sandp500_contract_specifications.html

3. 환율 변동 위험이 100% 제거되지 않을 수 있습니다.

  • KODEX S&P500선물(H)는 통화관련 파생상품거래를 통해 환위험을 회피하는 것을 목표로 하고, 미실현 손익에 대해서는 주기적으로 환헷지 비율을 조정하여 최대한 환 위험을 회피 하고자 합니다.
  • 그럼에도 불구하고, 투자신탁 설정/해지의 반복, 가격변동, 최소 환헷지 거래규모 등으로 인하여 KODEX S&P500선물(H)에서 투자하는 외화자산의 환위험에 대하여 100% 헷지를 하는 것이 불가능할 수 있습니다.
  • S&P500 Futures Index는 S&P Dow Jones Indices LLC 또는 관계사 ("SPDJI")의 상품이며 삼성자산운용이 사용할 수 있도록 허가되었습니다. Standard & Poor's® 와 S&P®는 Standard & Poor's® Financial Service LLC(이하 S&P)의 등록상표입니다. Dow Jones®는 Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones")의 등록상표입니다. 이 상표는 SPDJI에 사용허가 되었으며 삼성자산운용 상품에 사용허가 되었습니다. 이 상품은 SPDJI, Dow Jones, S&P, 그 관계사가 스폰서하거나, 추천하거나, 판매하거나 프로모션하는 것이 아니며, 이중 어느 기관도 투자를 권유하는 것과 관련한 표시를 하지 않으며 해당 지수의 오류, 누락, 중단에 관하여 어떠한 책임도 지지 않습니다.
  • Standard & Poor's® 와 S&P® 는 Standard & Poor's® Financial Service LLC(이하 S&P)의 등록상표로 삼성자산운용이 사용할 수 있도록 허가되었습니다.
    S&P 또는 S&P의 계열사는 삼성 KODEX S&P500선물증권 상장지수투자신탁[주식-파생형]의 증권의 매입, 매도, 보유의 타당성에 대해 어떠한 보증 또한 보장도 하지 않습니다.
    또한 Goldman Sachs &Co나 그 계열사들은 이 지수를 소유, 추천 또는 승인을 하지 않으며 관련사항이 없습니다.

기초지수정보

S&P 500 Futures(TR)

S&P500 Futures Total Return 지수는 CME(시카고상업거래소)에서 거래되는 S&P500 E-mini 선물의 가격을 기준으로 산출된 지수입니다. 1997년 9월 9일 100pt를 기준으로 S&P Dow Jones Indices가 산출/공표합니다.

지수정보 자세히 보기

기본정보

  • 순자산 총액
    799억원
  • 상장일
    2015.05.29
  • 총보수
    0.250%
    (지정참가회사 : 0.020%, 집합투자 : 0.190%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
  • 분배금 지급
    분배금 지급 사유 발생시 회계기간 종료일에 분배금 지급 가능
    (배당금 발생시 재투자하며 파생상품에 투자하는 상품으로, 분배금 지급이 거의 발생하지 않음)
  • 사무수탁사
    KSD (한국예탁결제원)
  • 수탁은행
    KB국민은행
  • 설정단위
    50,000 좌
  • 최소거래단위
    1주

관련 자료

펀드 리포트

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